В теории рыночным портфелем называется портфель, в котором веса рыночных активов пропорциональны их рыночной ка­питализации. Для создания теоретического рыночного портфеля не­обходимо использовать индекс, который наиболее точно отражает динамику всего рынка.

Тогда проверка эффективности рынка заключается в нахождении степени превышения доходности при операциях на основе разнооб­разной информации над доходностью рыночного портфеля.

Валютный и товарный рынки — проблемы построения индексного портфеля

На рынке ценных бумаг проблем с построением индексного портфеля прак­тически нет.